Waarom jouw win rate op zichzelf een nutteloze statistiek is voor winstgevend traden en beleggen

Een van de grote fouten die traders en beleggers maken, is dat ze zich veel te veel focussen op hun win rate.

Waarom is dat fout?

Omdat je een hoge win rate kan hebben, maar tegelijkertijd toch een verliezende trader kan zijn!

Ik zal het laten zien…

Voorbeeld #1

Jij hebt een winrate van 90%.
Elke keer als je wint, pak je $1.
Elke keer als je verliest, verlies je $20.
En dit is de uitkomst van jouw volgende 10 trades…

Win Win Win Win Win Win Win Win Win Verlies

Je P&L (Profit and Loss) ziet er dan als volgt uit:

+$1 +$1 +$1 +$1 +$1 +$1 +$1 +$1 +$1 – $20 = -$11

Zoals je kan zien, gaat een 90% win rate op zichzelf er niet voor zorgen dat jij een winstgevende trader of belegger wordt, als je een slechte risk to reward ratio hebt.

Nu denk je misschien… “dan focus ik me toch gewoon op een mega risk to reward van bijvoorbeeld 1:10!”

Helaas…

Je kan nog zo’n mooie risk to reward ratio hebben, maar als je win rate te laag is, ga je nog steeds verliezen op de lange termijn.

Kijk maar eens…

Voorbeeld #2

Je hebt een winrate van 10%.
Elke keer als je wint, pak je $5.
Elke keer als je verliest, verlies je $1.
En dit is de uitkomst van jouw volgende 10 trades…

Verlies Verlies Verlies Verlies Verlies Verlies Verlies Verlies Verlies Win

Je P&L (Profit and Loss) ziet er dan als volgt uit:

-$1 -$1 -$1 -$1 -$1 -$1 -$1- $1 -$1 +$5 = -$4

Lijkt me duidelijk dat een gunstige risk to reward ratio op zichzelf ook niet genoeg is.

Dus welke les heb je hier geleerd?

Jouw win rate en risk to reward ratio zijn op zichzelf nutteloos. In plaats daarvan zal jij je win rate en risk to reward moeten combineren om er zeker van te zijn dat je geld verdient op de lange termijn.

De vraag is nu…

Wat is de juiste balans tussen win rate en risk to reward?

Expectancy, de sleutel in traden en beleggen

Gelukkig is daar een simpele formule voor, die jouw expectancy laat zien. Yay math! 🙂

Expectancy = (gemiddelde winst x waarschijnlijkheid van winst) – (gemiddelde verlies x waarschijnlijkheid van verlies)

Een voorbeeld van hoe dit werkt…

Voorbeeld #3

Jouw winrate is 40%.
Jouw losing rate is 60%.
De gemiddelde winst is $500.
Het gemiddelde verlies is $300.

Dus wat is jouw expectancy?

Als we de formule erbij pakken…

Expectancy = (gemiddelde winst x waarschijnlijkheid van winst) – (gemiddelde verlies x waarschijnlijkheid van verlies)

Dan krijgen we…

Expectancy = ($500 x 40%) – ($300 x 60%).

Expectancy = $20.

Maar hoe interpreteer je dit getal? Simpel, het betekent dat je kan verwachten (expect), dat je gemiddeld $20 per trade zal winnen.

Dus als je 100 trades doet, kan je verwachten dat je $2.000 verdient ($20 x 100 = $2.000).

Je hebt een edge nodig als daytrader of belegger

Expectancy kan je ook zien als jouw edge en die wordt bepaald door zowel je win rate als je risk to reward ratio.

Dus de #1 regel in traden en beleggen is…

Je MOET een edge hebben!

Zonder een edge maakt de rest niet uit.

Je kan nog zo goed risk management toepassen, maar nog steeds je account beetje bij beetje verspelen tot je blut bent.

Je kan de meest gedisciplineerde belegger zijn, maar nog steeds een gedisciplineerde verliezer. 

Het maakt niet uit of je een wandelende trading encyclopedie bent, want alle trading strategieën komen uiteindelijk neer op deze simpele vergelijking.

Nu vraag jij je misschien af.. “Hoe vind ik mijn edge?”

Je zou kunnen beginnen met mijn blog! 🙂

Check bijvoorbeeld mijn gratis trading cursus of een van de volgende trading strategieën:

Uiteraard is de strategie pas het begin. Daarna moet je gaan backtesten, alle trades loggen in je trading journal, risk management toepassen en gedisciplineerd genoeg zijn om je aan je eigen regels te houden.

Alles op een presenteerblaadje?

Ik kan je uit eigen ervaring zeggen dat het een geweldige reis is om dit allemaal uit te zoeken (met vallen en opstaan!). Maar ik weet dat er ook genoeg mensen zijn die liever kiezen voor de meest efficiënte weg en rechtstreeks willen leren van een succesvolle en winstgevende trader.

Voor die groep heb ik mijn videocursus gemaakt, inclusief lifetime support.

Bekijk de video voor alle informatie hierover…

trading videocursus
Bekijk deze video!

Er wordt geen informatie, noch financieel advies met betrekking tot online handelen aangeboden via contact.

Abonneer
Laat het weten als er
guest

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties